证券相关系数

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进行双证券投资组合时,两只证券相关性在什么情况下最好

【答案】：D D相关系数的取值范围为-1≤p≤1，但是只有两种证券的相关系数小于1时候，投资组合才能够降低风险。故选D。

【答案】：C 相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

而优质债券只有5%)，产生高收益率的原因是企业持续繁荣而带来的股息增加，以及盈利的可能性——后者在普通股投资者眼里通常是最无关紧要的事情。

两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间[-1，1]内，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当 相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。

两种证券之间的相关系数的关系是什么?

1、两种证券之间相互独立。应答时间：2021-08-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

2、若两个证券之间的相关系数大于0小于1，则两者之间存在正相关关系。

3、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。相关系数介于区间[-1，1]内。

4、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。

相关系数名词解释

相关系数有如下几种：简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数。它一般用字母r 表示。它是用来度量定量变量间的线性相关关系。复相关系数：又叫多重相关系数。复相关是指因变量与多个自变量之间的相关关系。

” 词语分解 系的解释 系 （③⑥系，③④⑤⑦系） ì 有联属关系的：系统。系列。系数。水系。世系。 高等学校中按学科分的教学单位： 中文 系。化学系。 关联：干系。关系。 联结，栓：系缚。系绊。系马。维系。

相关分析（correlation analysis），相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系，并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度，是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。

相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。

名词解释 样本统计量(课本P155)是根据样本资料计算的反映样本数量特征的变量，它的值随着样本的不同而变化，因此是一个随机变量。 区间估计(课本P163)是根据样本统计量，以一定的可靠程度去估计总体参数值所在的范围或区间。

什么是相关系数?

1、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母r表示。由于研究对象的不同，相关系数有多种定义方式，较为常用的是皮尔逊相关系数。

2、相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标，是一种非确定性的关系，是研究变量之间线性相关程度的系数。相关系数按积差方法计算，以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘以反映两变量之间相关程度。

3、相关系数就是两个变量之间的相关程度，-10负相关，r0正相关，r2越接近1表示越相关。P值即概率，反映某一事件发生的可能性大小。

4、相关系数如下：在概率论中，相关系数是：显示两个随机变量之间线性关系的强度和方向。实际中，为了能进行这样的横向对比，我们需要排除用统一的方式来定量某个随机变量的上下浮动。这时我们会计算相关系数。

5、相关系数是一种用于衡量两个变量之间关系强度的统计量，通常用于描述变量之间的线性关系。相关系数的取值范围在-1和1之间，其中-1表示完全反向相关，0表示不存在相关关系，而1则表示完全正向相关。

6、Spearman相关系数是一种非参数的统计量，用于度量两个变量之间的相关性。它利用单调方程来评价两个统计变量的相关性，适用于测量定序数据的相关性。SomersD系数是另一种用于测量定序数据相关性的系数。

相关系数与证券组合风险的关系如何

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集曲线是一条直线。

当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。

当相关系数为1时，投资组合不能分散风险，投资组合风险就是加权平均风险，此时的组合风险即为最高；而当相关系数小于1时，投资组合风险小于加权平均风险，所以投资组合的风险不会高于所有单个资产中的最高风险。

【答案】错【答案解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

对于有两支股票1和2的投资组合，整个组合的方差由股票1方差、股票2方差和两支股票的协方差组成。当相关系数低、甚至小于0的时候，协方差就减小，导致整个投资组合的方差（即风险）减小。

当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。