期货价格理论

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股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式

【答案】：A 股指期货合约的理论价格的计算公式为F＝Se（r-q）（T-t），故A项正确。

股指期货理论价格的计算公式为：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365]。

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。

具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1815点。股指期货是期货，也就是未来价格，都是通过市场成交也就是公开竞价来确定价格，人性的弱点是不能让理论值和现实值没有偏差的。